Channel Breakout Strategie – Lukratives CFD Trading auf Silber
Zuletzt aktualisiert & geprüft: 19.10.2020
Rohstoffe wie Silber gehören zu den volatilsten Märkten und eröffnen daher zahlreiche Chancen für Trader jeglicher Couleur. Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg ist eine klare Handelsstrategie, die dank vorab definierter Ein- und Ausstiegsregeln keinen Raum für emotionale Eingriffe bietet. Wie ein einfaches Ausbruchssystem auf Basis des Tagescharts aussehen könnte, beschreibt der folgende Beitrag zur Channel Breakout Strategie.
Wichtige Fakten zur Channel Breakout Strategie:
- Strategiename: Channel Breakout Strategie für Silber
- Strategietyp: Ausbruchsstrategie, trendfolgend
- Zeithorizont: Tageschart
- Setup: Long: Ausbruch über das 15-Tage-Hoch. Short: Ausbruch unter das 15-Tage-Tief.
- Stopp-Loss: 2,5-fache ATR(20) vom Einstieg entfernt
- Trailing-Stopp: Auf Basis ATR(20)
- Ausstieg: Stopp beziehungsweise bei Gegensignal
- Risiko-Management: 0,5 bis 2 Prozent je Trade
- Durchschnittliche Trefferquote: 50 Prozent
- Chance/Risikoverhältnis: 3:1
Channel Breakout Strategie als Trendfolgestrategie
Die Geschichte der Turtle-Trader dürfte jedem Börsianer bekannt sein. Die Schüler von Richard Dennis handelten damals Ausbrüche aus einem Donchian Kanal, der die Hochs und Tiefs einer bestimmten Periodenanzahl darstellt und damit das wohl bekannteste Trendfolgekonzept überhaupt ist. Auch die nachfolgende Handelsstrategie, die in Verbindung mit dem hochvolatilen Rohstoff Silber profitable Ergebnisse liefert, gehört zu den Breakout-Systemen, bei denen die Trendfolge im Fokus steht.
Regel für den Einstieg
Die Grundlage für die Signalgenerierung bei der Channel-Breakout (CBO)-Strategie auf Silber auf der Long- und Short-Seite stellt ein 15-Tage-High-Low-Channel dar. Notiert der Silberkurs beispielsweise bei 30 Dollar und das Hoch der letzten 15 Tage bei 31 Dollar, wird bei 31 Dollar ein Long-Signal generiert, das mit einer Stopp Buy Order umgesetzt werden kann. Läge das 15-Tage-Tief im gleichen Beispiel bei 29 Dollar, wäre ein Short Einstieg bei Unterschreiten dieser Marke zu suchen. Der Einstieg erfolgt dabei nicht erst bei der Eröffnung der nächsten Tageskerze, sondern sofort bei Verlassen des 15-Perioden-Kanals. Eine Pyramidisierung bei Auftreten eines Folgesignals in die Richtung des laufenden Trades wird nicht durchgeführt.
Stopp Management bei der Channel Breakout Strategie
Neben der Definition des Einstiegs geht es im zweiten Schritt um die Festlegung einer Stopp Strategie, um die Verluste im Falle eines Fehlsignals zu begrenzen. Die Schwierigkeit besteht darin, einen Stopp zu wählen, der weder zu eng (Gefahr des vorzeitigen Ausstiegs aus einem potenziellen Trend) noch zu weit (ungünstiges Chance /Risiko-Verhältnis, CRV) ist. Aufgrund der hohen Volatilitätsänderungen bei Silber kommt bei der Channel Breakout Strategie ein Stopp auf Basis der Average True Range (ATR) zum Einsatz.
Der Vorteil bei dieser Methode: Steigt die durchschnittliche Schwankungsbreite, wird dem Stopp mehr „Luft zum Atmen“ gelassen; ist die Schwankungsbreite dagegen rückläufig, wird der anfängliche Stopp enger gewählt. Konkret wird der 2,5-fache ATRWert der letzten 20 Perioden als Initial-Stopp definiert. Dieser dient auch als Trailing-Stopp und sichert damit aufgelaufene Buchgewinne kontinuierlich ab. Kommt es zu der Situation, dass ein Gegensignal generiert wird und der Stopp aufgrund der größeren Entfernung noch nicht aktiviert wurde, wird eine Long Position in eine Short-Position verwandelt und umgekehrt.
Quelle: www.tradesignalonline.com
Praxisbeispiel aus 2013
Um die Channel Breakout Strategie an einem – zugegebenermaßen besonders profitablen – Praxisbeispiel aus der jüngeren Vergangenheit zu demonstrieren, ziehen wir zunächst einen Trade vom Februar 2013 heran. Das obere Bild zeigt den Silber-Chart auf Tagesebene, der 15 Tage Hoch Tief Kanal ist ebenfalls eingezeichnet. Am 12. Februar durchbrach der Silberkurs das Tief der vorangegangenen 15 Handelstage und generierte damit ein Short-Signal bei 30,71 Dollar (siehe Markierung 1).
Der anfängliche Verlustbegrenzungsstopp, der auf Basis der 2,5-fachen ATR berechnet wurde, lag zu diesem Zeitpunkt bei 32,49 Dollar (rote Kreise), sodass ein Risiko von 1,78 Dollar pro Unze bestand. Ein Trader, der pro Trade zwei Prozent seines Handelskapitals von 20 000 Dollar riskierte, konnte demnach 224 Unzen leerverkaufen (400 Dollar / 1,78 Dollar). Blicken wir wieder auf den Chart: Nach einer kurzen Erholung am Signaltag kam es in den Folgetagen zu einem klaren Abverkauf bei Silber, sodass der Stopp am 20. Februar 2013 auf Einstand gezogen werden konnte.
Ab diesem Zeitpunkt war die Short-Position damit risikolos. Im März kam es zu einer Seitwärtsbewegung, der Trade machte keinerlei Eingriffe erforderlich. Genau diese „sit on your hands“-Strategie, die in der Praxis alles andere als einfach ist, zahlte sich schon wenige Tage später aus, als der Abwärtstrend bei Silber wieder an Dynamik gewann. Der Stopp wurde zwischenzeitlich ein zweites Mal automatisch nach unten gezogen, sodass zumindest ein kleiner Buchgewinn gesichert war.
Weiterer Trendverlauf
Am 12. und 13. April 2013 kam es zu einem crashartigen Abwärts-Move, der dem Short Trade massive Buchgewinne bescherte. Der ATR Trailing Stopp wurde vom Handelssystem erneut nachgezogen und lag am 19. April 2013 bereits bei 24,92 Dollar. Ein Gewinn von 5,79 Dollar pro Unze war damit bereits gesichert. Was der Trader zu diesem Zeitpunkt nicht wissen konnte, war die Tatsache, dass der Abwärtstrend noch nicht vorbei war. Genau aus diesem Grund ist es dringend notwendig, einen laufenden Trend möglichst lange zu reiten und erst dann abzuspringen, wenn der Trailing-Stopp verletzt wird. Im vorliegenden Trade war dies erst am 22. Juli 2013 bei 20,28 Dollar der Fall (siehe Markierung 2). Der Short Trade brachte damit einen Gewinn von 10,32 Dollar pro Unze, was einem stattlichen CRV von 5,8 entsprach.
Selbstverständlich kommen solche Trades nicht alle Tage vor. In den letzten Jahren bewegte sich bei dieser Strategie das Verhältnis zwischen Gewinn- und Verlusthöhe (Win Loss Ratio) etwa bei drei, sodass auch Trefferquoten deutlich unterhalb von 50 Prozent einen profitablen Handel ermöglichen.
Quelle: www.tradesignalonline.com
Weitere Beispiele aus der Praxis
Das nächste Bild zeigt die zuletzt generierten Signale der Channel Breakout Strategie. Zunächst kam es am 12. August 2013 zu einem Long-Einstieg (siehe Markierung 1), nachdem der Silberpreis intraday das 15-Tage-Hoch bei 20,61 Dollar überwunden hatte. Der ATRbasierte Stopp für diesen Trade lag bei 19,04 Dollar, sodass ein Risiko von 1,57 Dollar pro Unze bestand. Der Ausbruch aus dem 15-Tage-Donchian-Kanal führte zu einem dynamischen Kursanstieg in den darauffolgenden Tagen, der Stopp wurde am 16. August 2013 daher auf Einstand gezogen und in den nächsten Tagen erneut zweimal nach oben bis schließlich 22,76 Dollar angepasst. Am 11. September kam es durch einen Stopp-Out zum Ausstieg. Der Gewinn: 2,06 Dollar pro Unze.
Einen Tag später wurde ein Einstieg auf der Short-Seite generiert (siehe Markierung 3), nachdem der Kurs wiederum intraday unter das 15-Tage-Tief gerutscht war. Statt des erhofften dynamischen Abwärtsschubs kam es in den Folgetagen zu einer Stabilisierung der Notierungen im Bereich der 21,50-Dollar-Marke. Zum Redaktionsschluss war diese Short Position weiter geöffnet und mit einem Stopp bei 25,29 Dollar abgesichert.
Fazit zur Channel Breakout Strategie
Die Channel Breakout Strategie ist ein einfacher, aber äußerst effektiver Ansatz, um von Trendbewegungen beim Silberpreis zu profitieren. In der Vergangenheit lieferte das System etwa acht bis zehn Signale pro Jahr, wodurch die Handelsfrequenz relativ niedrig bleibt. Berufstätige Trader können den hier vorgestellten Ansatz mühelos mit CFDs umsetzen, was angesichts der hohen Future-Kontraktgröße für private Trader mit überschaubarer Kontogröße ohnehin vorzuziehen ist. Mithilfe der konsequenten Verlustbegrenzung lässt sich – sofern vorzeitige Ausstiege in einem laufenden Trend vermieden werden – eine hohe Win Loss Ratio und damit auch eine positive Gewinnerwartung erreichen.
Die besten Broker für eine Channel Breakout Strategie
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