Commodity Channel – Die Commodity Channel Index Berechnung und Anwendung im Detail!

Commodity Channel Index – einfach erklärt:

Der Commodity Channel Index (CCI) wurde in den 1980er Jahren entwickelt und zu Beginn hauptsächlich zur Bestimmung des Beginns und Endes von Rohstoffzyklen verwendet. Genau handelt es sich beim Commodity Channel Index um einen Oszillator und nicht um einen Index. Entwickelt wurde er damals von Donald Lambert. Der CCI zeigt die Entfernung eines Kurses vom gewählten gleitenden Durchschnitt an (einem sogenannten „Moving Average“). Der Händler erhält dadurch Signale, inwieweit ein Trend vorliegt. Es empfiehlt sich also, den Commodity Channel Index zur Trendbestimmung einzusetzen. Wie das genau möglich ist, erläutern wir weiter unten im Text. Somit handelt es sich dabei um einen Trendbestimmungsindikator. Was die Aussagekraft betrifft, ähnelt der CCI den Bollinger Bändern.
Berechnet wird der Index durch die Ermittlung eines typischen Kurses bestehend aus Hoch-, Tief- und Schlusskurs innerhalb einer bestimmten Periode. Anschließend wird die Differenz in Relation zum gleitenden Durchschnitt gesetzt. Das Ergebnis besteht aus einem negativen und einem positiven Wert, welche sich in der Regel zwischen -100 und +100 bewegen. Als Standardeinstellung werden zumeist 5 bzw. 35 oder 38 Tage genutzt. Die Empfehlung der Entwickler ist eine Einstellung von 5 Tagen. Donald Lambert selbst nutzte eine Einstellung von 20 Tagen. Wer den Commodity Channel Index im Forex Handel einsetzen möchte, sollte darauf achten, die Einstellung nicht zu kurz zu wählen. Denn je kürzer die Einstellung, desto zufälliger verhält sich der CCI. Zu lange sollten sie jedoch auch nicht eingestellt sein, da sonst durch den Commodity Channel Index im Forex Trading zu spät die Signale generiert werden. Daher empfiehlt sich eine Einstellung zwischen 5 und 25, auch wenn Standardeinstellung manchmal etwas anderes vorgeben.

Die Commodity Channel Index Berechnung (CCI) funktioniert wie folgt:

• CCI = (M-M!)/(0,15 D)
• M = (Hoch + Tief + Schlusskurs)/3 [=typischer Preis]
• M1 = x Perioden gleitender Durchschnitt von M
• [für x kann eine beliebige Zykluslänge verwendet werden]
• D = mittlere Abweichung des Absolutwerts M-M1

Glücklicherweise muss der Anleger selbst keine Commodity Channel Index Berechnung mehr mit der Hand durchführen. Er ist in den meisten Chartprogrammen sowie im MetaTrader 4 und 5 vorhanden. Angezeigt wird der Commodity Channel Index, wie bei den meisten Oszillatoren, unterhalb des jeweiligen Charts.

So kann der Commodity Channel Index zur Trendbestimmung genutzt werden

Als Kaufsignal gilt, wenn der CCI sich nach oben entwickelt und dabei über die -100 Signallinie steigt. Dies gilt auch bei einem Anstieg durch die Mittellinie bzw. Nulllinie. Fällt der CCI von oben nach unten durch die +100 Signallinie oder die Mittellinie so ist dies ein Verkaufssignal. Viele Trader nutzen den CCI als zusätzliches Signal für den MACD. Kommt es zu einer Divergenz zwischen Kurs und CCI, so ist dies ein Zeichen für einen Trendwechsel.

Expertentipp:

Trends erkennen ist eine wichtige Grundlage im Handel mit Wertpapieren und Optionen. Trader sollten sich daher mit dem CCI auseinandersetzen und ihn in ihrer Strategie berücksichtigen. In erster Linie sollte der Commodity Channel Index zur Trendbestimmung eingesetzt werden. Da der CCI häufig zwischen -100 und +100 liegt, benötigen Händler weitere Indikatoren oder Oszillatoren, um eine aussagekräftiges Ergebnis zu erhalten. Auch wenn der Oszillator ursprünglich für den Rohstoffmarkt entwickelt wurde, so können Händler den Commodity Channel Index im Forex Handel ebenso einsetzen.