Intraday Reversion Strategie – Immer alle Trümpfe in der Hand

Die meisten Trader sind auf der Suche nach einer klassischen Intraday Strategie, mit welcher sich bei relativ geringem Risiko und kurzer Verweildauer eine gute Performance erzielen lässt. Die Intraday Reversion Strategie für den DAX Future schlägt genau in diese Kerbe. Die Verweildauer beträgt maximal 30 Minuten. Ein Übernachtrisiko gibt es somit nicht und der harte Stopp-Loss macht die sonstigen Risiken überschaubar. Dazu ist diese Strategie ideal geeignet, um ein gut diversifiziertes Portfolio aufzubauen.

Die wichtigsten Fakten zur Intraday Reversion Strategie:

• Strategiename: FDAX Intraday Reversion
• Strategietyp: Long Only Mean Reversion
• Zeithorizont: 30-Minuten-Chart
• Risiko-Management: 3 Prozent Risiko je Trade
• Durchschnittliche Anzahl von Signalen: 5 bis 6 pro Monat
• Durchschnittliche Trefferquote: 63,5 Prozent

Ansatz der Intraday Reversion Strategie

Die erste Aufgabe ist, eine Schwächephase im Kursverlauf des DAX Future (FDAX) zu lokalisieren. Hierzu blicken wir von der aktuellen 30-Minuten-Kerze um drei 30-Minuten-Kerzen zurück. Vergleichen Sie nun den tiefsten Kurs dieser drei Perioden mit dem Tiefstkurs der nachfolgenden Kerze. Die erste Bedingung ist erfüllt, falls der Kurs der Folgekerze tiefer ist. Wird nun in der folgenden Kerze ein weiteres Tief markiert, gilt auch die zweite Bedingung als erfüllt. Einfach ausgedrückt: Es muss im 30-Minuten-Chart des FDAX eine Serie von zwei aufeinanderfolgenden Tiefs geben. Anschließend kann die nächste Bedingung der Intraday Reversion Strategie angegangen werden.

Indikatoren für die Strategie

Kommen wir nun zu den eingesetzten Indikatoren. Bei der Strategie kommen zwei Indikatoren zur Anwendung:

• Gleitender Durchschnitt (Simple Moving Average, kurz SMA) mit einer Periodeneinstellung von fünf.
• Average True Range (ATR) mit einer Periodeneinstellung von 140.

Sofern der Schlusskurs der aktuellen 30-Minuten-Kerze unter dem SMA der letzten fünf Perioden liegt, wird ein Kauflimit eingestellt. Hierfür wird vom Tiefststand der abgeschlossenen Kerze der 1,25 fache ATR Wert der letzten 140 Perioden abgezogen. Um das Kauflimit zu erreichen muss der Kurs somit nochmals eine Schwäche zeigen. Geschieht dies nicht innerhalb der nächsten 30 Minuten wird das Kauflimit wieder gelöscht. Wird ein Kauf generiert ist das Setzen eines Stoppkurses 0,5 Prozent unter dem Einstiegskurs erforderlich.

Beispiel für das Trading mit der FDAX Intraday Reversion Strategie

Quelle: tradingsignalonline.com

Die Grafik zeigt das komplette Setup am Beispiel einer Serie von Trades in zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Die drei Trades wären am 05.04.2017 und am 06.04.2017 eingegangen worden. Zu Beginn ist eine Serie von zwei Kerzen geben, deren Tiefstand unter der vorherigen Kerze liegen muss. Sind die Bedingungen erfüllt wartet der Trader ab, ob der Schlusskurs der aktuellen 30-Minuten-Kerze unterhalb des SMA 5 liegt. Ist auch diese Bedingung erfüllt wird das Kauflimit gesetzt, welches nur für eine 30-Minuten-Kerze gültig ist. Dabei ist auch der feste Stopp ersichtlich, welcher 0,5 Prozent unter dem Einstiegskurs gesetzt wurde. Geschieht dies nicht wird die Position zum Schlusskurs der 30-Minuten-Kerze geschlossen.

Beispiel für einen Verlusttrade

Quelle: tradingsignalonline.com

Die Grafik zeigt einen Verlust Trade mit der Intraday Reversion Strategie. Der Trade wurde 0,5 Prozent unter dem Einstiegskurs ausgesetzt. Zu beachten ist, dass unter Umständen bereits mit dem Eröffnungskurs des FDAX ein Trade ausgelöst wird, falls die Bedingungen zum Schlusskurs des Vortags erfüllt wurden und der Eröffnungskurs darunter liegt.

Die Einstellungen des Setup nochmals im Überblick:

1. In den letzten beiden 30-Minuten-Kerzen müssen jeweils tiefere Kurse als in der vorigen markiert sein.
2. Liegt der Schlusskurs der aktuellen 30-Minuten-Kerze unter dem SMA 5 setzen Sie für die nächste 30-Minuten-Kerze ein Kauflimit. Ziehen Sie hierzu vom tiefsten Kurs der abgeschlossenen Kerze den 1,25 fachen Wert der ATR 140 ab.
3. Wurde das Kauflimit innerhalb von 30 Minuten nicht erreicht, das Kauflimit wieder löschen.
4. Ist die Position eröffnet einen Stopp-Loss Kurs 0,5 Prozent unter dem Einstiegskurs setzen.
5. Sofern der Stopp-Los Kurs nicht erreicht wurde, die Position zum Schlusskurs der 30-Minuten-Kerze schließen.

Bestimmung der Positionsgröße

Beim Trading des FDAX sind die Kapitalanforderungen für Privatanleger recht hoch. Aus diesem Grund sind Contracts of Difference (CFDs) eine gute Alternative. Zu den größten Vorteilen von CFDs gehört ihre Skalierbarkeit. So wird der DAX von nahezu allen Brokern als Mini-Lot angeboten. Trader können diesen bereits mit Einsätzen von 0,10 oder 1 Euro pro DAX-Punkt handeln. Um Vergleich dazu ist der Punkt beim FDAX mit 25 Euro deutlich schwerer.

Mit CFDs können Privatanleger ihr Risikomanagement an nahezu jede Kontogröße anpassen. Eine Variante wäre das Risiko für jeden Trade fix auf 50 Euro zu begrenzen. Hierfür drücken Sie den 0,5 Prozent Stopp in DAX Punkten aus und dividieren den Risikobetrag von 50 Euro durch die ermittelte Punktzahl. Der Trade besitzt nun genau die Anzahl von Kontrakten, welche erforderlich ist, um das Risiko auf 50 Euro zu begrenzen.

Quelle: tradingsignalonline.com

Performance Trading Historie

Aus der oberen Grafik geht die Performance zwischen dem 13.04.2012 und dem 13.04.2017 hervor. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 326 Trades getätigt. Ohne Berücksichtigung der Transaktionskosten wurde ein Gewinn von 26.975 Euro erzielt. Ein Überflieger ist die Intraday Reversion Strategie damit zwar nicht, die Robustheit der Kurve sowie die kurze Verweildauer machen diese dennoch zu einer interessanten Sache.

Der Profitfaktor ist mit 1,6 nicht allzu hoch, eine Trefferquote von 62,5 Prozent kann sich allerdings durchaus sehen lassen. Die Psyche des Traders wird bei diesem System folglich nicht allzu stark belastet.

Das Risiko Management

Bei der Bewertung des Risikos ist der maximale Drawdown der wichtigste Faktor. Im Backtest wurde ein maximaler Drawdown von 3.475 Euro ermittelt. Anhand dieser Kennziffer lässt sich herausfinden, wann die Intraday Reversion Strategie nicht mehr funktioniert. Um der Strategie etwas mehr Luft nach oben zu geben kann der maximale Drawdown mit 1,5 multipliziert werden. Anschließend lässt sich festlegen ab welchem Zeitpunkt das System abgeschaltet wird. Dies ist der Fall, wenn der Drawdown einen Wert von 5.250 Euro übersteigt.

Fazit zur Intraday Reversion Strategie

Zu den größten Pluspunkten der vorgestellten Strategie gehört die kurze Verweildauer am Markt. Dazu kommt noch eine gute Diversifikation des Systemportfolios. Ebenfalls positiv ist die robuste Performancekurve sowie der relativ niedrige Drawdown. Trefferquote sowie die Anzahl der Trades können auch überzeugen. Positionsgröße und Risiko-Management bieten noch weiteres Potenzial für eine Optimierung. CFDs bieten die Möglichkeit, per Hebel bereits mit geringem Kapital den FDAX zu handeln. Damit die Strategie gut funktioniert, kommt es besonders auf die Ausführungsqualität und die Schnelligkeit der Auftragsausführung an.

Die besten Broker für eine Intraday Reversion Strategie

eToro ist ein 2007 in den Zypern gegründeter Broker, der seitdem auf dem Markt sehr aktiv ist. Reguliert wird der Anbieter durch die zyprische Finanzaufsicht CySEC. Zu den Pluspunkten gehört neben den 0,- Euro Ordergebühren eine benutzerfreundliche Plattform. Über diese Plattform können Trader den Intraday-Handel von Forex-Assets, Aktien, ETFs, CFDs und mehr abwickeln. Insofern lässt sich die Intraday Trading Strategie mit diesem Broker sehr gut umsetzen. Wer die Strategie zunächst risikolos testen möchte, kann ein kostenloses Demokonto eröffnen. Zum weiteren Angebot gehören Trading-Tools, Kurse und die Möglichkeit von Copy Portfolios.

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Degiro ist ein Broker mit seinem Sitz in den Niederlanden. Trader erhalten Zugang zu mehr als 50 weltweiten Börsen. Zum Handelsangebot gehören eine Vielzahl an Finanzprodukten. Futures können bereits zu sehr geringen Transaktionskosten gehandelt werden. Ein kostenloses Demokonto kann jederzeit über die Webseite des Brokers eröffnet werden. Für den mobilen Handel gibt eine App für Android und iOS zum Download. Bei Fragen oder Problemen steht ein deutschsprachiger Kundenservice per Live Chat bereit.